Šeņdžeņa oficiāli tika izveidota 1979. gadā Baoaņas apriņķa teritorijā. Šeņdžeņas nosaukums radies no kādas mazas pilsētiņas nosaukuma šajā apgabalā, kurā atradās dzelzceļa stacija, kas bija galapunkts Kolūnas—Kantonas dzelzceļa līnijā. 1980. gadā Šeņdžeņa kļuva par pirmo speciālo ekonomisko zonu Ķīnā.[1] Laika gaitā tā ir bijusi viena no veiksmīgākajām tāda veida zonām. Tā ir Ķīnas kontinentālās daļas dienvidu finanšu centrs, te atrodas Šeņdžeņas fondu birža, kā arī vairāki augsto tehnoloģiju uzņēmumi. Šeņdžeņā ir trešā noslogotākā konteineru osta Ķīnā pēc Šanhajas un Honkongas. Cilvēki pilsētas teritorijā ir apmetušies jau kopš senajiem laikiem. 2017. gadā pilsētā dzīvoja 12,5 miljoni cilvēku. 2011. gadā šeit notika Vasaras Universiāde.