Dzimusi un uzaugusi Burgundijā militārpersonas ģimenē. 1893. gadā apprecējās ar 15 gadus vecāko rakstnieku un mūzikas kritiķi Anrī Gotjē-Vilāru, kurš ieveda Koleti mākslinieku aprindās. Vēlāk Kolete precējās vēl divreiz. Koletei bija arī vairāki ārlaulibas sakari gan ar vīriešiem, gan sievietēm. Viņas mīļāko vidū bijušas tādas personas kā Natālija Bārnija un Gabriēle d'Anuncio. Kad Kolete pievērsās rakstniecībai, viņa rakstīja sava pirmā vīra vārdā; ar savu uzvārdu viņa sāka publicēties tikai 20. gadsimta sākumā. Pirms Pirmā pasaules kara uzstājās Parīzes lokālos, to skaitā Moulin Rouge. 1907. gadā Koletes skūpsts ar sievieti uz skatuves izraisīja skandālu un policijas iejaukšanos. Sarakstījusi Morisa Ravēla operas "Bērns un burvestības" libretu. Draudzējusies ar kaimiņos dzīvojošo Žanu Kokto. 1951. gadā personīgi izvēlējās aktrise "Žizī" uzvedumam Brodvejā, pasaulei atklādama Odriju Hepbērnu.