25. gadā p.m.ē. pilsētu dibināja romieši un tā ir viena no vecākajām Galisijas pilsētām. Tā tika celta kā nocietinājums, un romieši pilsētu dēvēja par Lucus Augusti. Lugo ir saglabājušās daudzas arhitektūras liecības no romiešu laikiem, piemēram, romiešu mūra siena, kas 2000. gadā tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Daudzās baznīcas, vēsturiskās celtnes un citi arhitektūras objekti kalpo par iemeslu tam, ka Lugo ir viens no tūristu mērķiem, apmeklējot Galisiju. Lugo katedrāle ir svētceļojumu galamērķis.