Alhambra lielākoties tika celta laika posmā no 1238. līdz 1358. gadam, lai gan jau no 889. gada tur atradās neliels cietoksnis. Alhambru uzcēla Granadas mauru valdnieki. Pili izmantoja arī pēdējais musulmaņuGranadas emīrs Muhameds XII (spāniski zināms kā Boabdils). Ar to saistītā leģenda vēsta, ka Boabdils, nododot Granadas Emirātu spāņiem un dodoties prom, apstājās tālākājā vietā, no kuras vēl varēja saskatīt Alhambras pili, lai pēdējo reizi aplūkotu savu valsti. Kalnu pāreja, kur tas notika, šodien saucas Suspiro del Moro, kas tulkojumā nozīmē "Maura nopūta".[2] Pēc mauru padzīšanas 1492. gadā Alhambra tika izlaupīta un daļēji nopostīta. 16. gadsimtā Spānijas karalis Kārlis V (Spānijā zināms kā Karloss I) daļu no pils pārbūvēja renesanses stilā. 1812. gadā pili daļēji nopostīja franči, kas Napoleona Bonaparta vadībā karoja ar spāņiem. 1821. gadā Alhambra cieta arī zemestrīcē. Pils atjaunošanas darbi sākās 1828. gadā un turpinājās līdz pat 20. gadsimtam.