Pilsētas nosaukuma senākajai versijai Candowe ir vairāki skaidrojumi. Pēc viena uzskata tas cēlis no līvu vārda kandave - zirga atstātas pēdas dūkstīs; mitra, izbraukta, iemīta vieta, vieta ūdens malā vai stūrī; pēc cita uzskata vietas nosaukums ir no darbības vārda "kandavāt" — pērt, sist zirgus.
Hercogu laikos Kandavas pils kļuva par pilskunga tiesas (Hauptmannshaft Candau) pārvaldes centru. 1625. gadā Kandavai piešķīra miesta tiesības un hercoga Jēkaba Ketlera valdīšanas laikā pēc 1642. gada Kandavā un tās apkārtnē uzcēla daudzas ražotnes jeb manufaktūras. Kandavas pulvera maltuvē (1645-1676) ražoja šaujamo pulveri no vietējā sēravotu sēra un salpetra.
1710. gada mēra epidēmijā dzīvi palika tikai daži amatnieki. 1819. gada administratīvās reformas rezultātā Kandava nokļuva Talsu apriņķa sastāvā, bet Kandavu pārvaldīja miesta priekšnieks. 1892. gadā Kandava ieguva daļējas pilsētas tiesības. 1904. gadā atklāja Ventspils-Ribinskas dzelzceļu ar tuvāko staciju Cērē, ko vēlāk nosauca par Kandavas staciju. 1917. gadā Kandavai piešķīra pilsētas tiesības.
1sākotnēji hercogs Gothards kā Livonijas vietvaldis un gubernators rezidēja Rīgas pilī (1562—1566), savā testamentā viņš 1587. gadā norādīja, ka hercogu rezidences būs Sēlpils un Kuldīga, vēlāk Jelgava 2 Kurzemes hercoga Vilhelma rezidence (1596—1616)